تحليل محفظة الفوركس

PaxForex يوسع فوركس محفظة لاينو المجموعة تسجيل رقم 21973 IBC 2014. تحذير المخاطر: يرجى مراعاة أن تداول في منتجات الاستدانة قد تنطوي على قدر كبير من المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت على استعداد أن تخسره. قبل البت في التجارة، ويرجى التأكد من فهم المخاطر التي تنطوي عليها وتأخذ في الاعتبار مستوى خبرتك. الحصول على مشورة مستقلة إذا لزم الأمر. يرجى أحب الموقع PaxForex في شبكة المفضلة لديك والحصول على مكافأة مجانية صفحة تسجيل حساب السيناريو تحليل تحليل كسر السيناريو وهناك العديد من الطرق المختلفة لنهج تحليل السيناريو، ولكن أسلوب شائع هو تحديد ما الانحراف المعياري يوميا أو عودة الأمن الشهرية هي، ومن ثم حساب قيمة ما يتوقع لمحفظة إذا ولدت كل ورقة مالية عوائد اثنين أو ثلاثة انحرافات معيارية فوق وتحت متوسط ​​العائد. وبهذه الطريقة، يمكن للمحلل أن يكون بدرجة معقولة من اليقين أن قيمة محفظة من غير المرجح أن ينخفض ​​إلى ما دون (أو ترتفع فوق) قيمة معينة خلال فترة زمنية معينة. تحليل للأمن أو محفظة الصورة العوائد الإجمالية أكثر. وحدة ثقة الاستثمار الذين يقدر عددهم بنحو عائد على مدى حياة. 1. في تحليل الأوراق المالية، هو القيمة المتوقعة، أو يعني. وهناك نظرية حول كيفية يمكن للمستثمرين النفور من المخاطرة محافظهم. مقياس الأداء الذي يدرس الفرق في العوائد. وعقد أحد الأصول في محفظة. والمحفظة الاستثمارية. ويقدر هذا الأسلوب الإحصائي مدى الأسهم قد تقع في سيناريو أسوأ الحالات. العائد المتوقع هو أداة تستخدم لتحديد ما إذا كان أو ليس استثمارا لديه متوسط ​​نتائج صافية إيجابية أو سلبية. تحقيق الكفاءة التحليلية من خلال تطبيق رأيك في مجموعة رئيسية من الأسهم. قلق حول حماية محفظتك من الأسهم والأصول عن طريق العقود الآجلة مع الاستراتيجيات الصحيحة يمكن أن تساعد في تنويع. تقليل المخاطر وتعظيم العائد مع المزيج الصحيح من الأوراق المالية هو المفتاح لتحقيق توزيع الأصول الأمثل. وتصف نظرية المحفظة الحديثة سبل تنويع الأصول في محفظة من أجل تحقيق أقصى قدر من العائد المتوقع نظرا لصاحب الصورة تحمل المخاطر. طبيعي أو جرس توزيع منحنى يمكن أن تستخدم في نظرية المحفظة المالية لمساعدة مديري المحافظ تعظيم العائد وتقليل المخاطر. ويشمل الاستثمار محفظة شراء الأوراق المالية مع توقع حصوله على عائد منها. معرفة ما يلزم للفوز بقعة في واحدة من المهن المالية الأبرز. عامل الاستثمار يسلم خطر تعديل النتائج التي تقدم نفسها أو أفضل عوائد الاستثمار، والسوق بشكل عام ولكن مع خطر أقل. تعرف على العائد المتوقع والانحراف المعياري والفرق بين العائد المتوقع والانحراف المعياري. قراءة الإجابة فهم مكونات المعادلة المستخدمة لحساب العائد المتوقع من محفظة المستثمر الصورة. تعلم لماذا. قراءة الإجابة على أثر التراجع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي على قيمة محفظة المستثمر الصورة مقرها الامريكى. قراءة الجواب حفر أعمق في الاستخدامات الاستثمارية، والمبادئ الرياضية وراء والانحراف المعياري كمقياس للمحفظة. قراءة الإجابة تعرف على القيمة المعرضة للخطر من محفظة وكيفية استخدامها backtesting لقياس دقة القيمة في حسابات المخاطر. قراءة الجواب أفضل تعريف للمحفظة القياسي هو: أ) قائمة محددة مسبقا من الأوراق المالية ليتم استخدامها لمقارنة أداء. قراءة لرد على اختصار للمؤشر بورصة بومباي الحساسة (سينسيكس) - مؤشر بورصة بومباي للأوراق المالية (BSE). والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. أصبح شارب كسر شارب نسبة شارب الوسيلة الأكثر استخداما على نطاق واسع لحساب العائد المعدل خطر ومع ذلك، فإنه يمكن أن تكون غير دقيقة عندما يطبق على المحافظ أو الأصول التي ليس لها توزيع طبيعي من العوائد المتوقعة. العديد من الأصول لديها درجة عالية من التفرطح (ذيول الدهون) أو أي انحراف سلبي. يميل نسبة شارب أيضا فشل عند تحليل المحافظ مع المخاطر غير الخطية كبيرة، مثل الخيارات أو الضمانات. ظهرت منهجيات العائد المعدل المخاطر البديلة على مر السنين، بما في ذلك نسبة سورتينو. عودة أكثر من الحد الأقصى لتراجع (RoMaD)، ونسبة ترينور. تنص نظرية المحفظة الحديثة أن إضافة الأصول لمحفظة متنوعة التي لديها ارتباطات أقل من واحد مع بعضها البعض يمكن أن تقلل مخاطر المحفظة دون التضحية العودة. وهذا التنويع تعمل على زيادة نسبة شارب من محفظة. نسبة شارب (متوسط ​​معدل خالية من المخاطر عودة المحافظ) / الانحراف المعياري لمحفظة تعود تستخدم الصيغة نسبة السابق ما قبل شارب العوائد المتوقعة بينما تستخدم نسبة شارب اللاحقة عوائد تتحقق. وغالبا ما تستخدم تطبيقات نسبة شارب نسبة وشارب لمقارنة التغير في خصائص المخاطر والعوائد الإجمالية لمحفظة الصورة عند إضافة أحد الأصول أو الأصول فئة جديدة إليها. على سبيل المثال، وهو مدير محفظة تدرس إضافة تخصيص صناديق التحوط إلى القائمة محفظة 50/50 استثماره من الأسهم التي لديها نسبة شارب 0.67. إذا تخصيص محفظة جديدة الصورة هو 40/40/20 الأسهم والسندات وتخصيص صناديق التحوط متنوع (ربما صندوق الصناديق)، ويزيد من نسبة شارب إلى 0.87. وهذا يدل على أنه بالرغم من أن الاستثمار في صناديق التحوط هو محفوف بالمخاطر كما تعرض مستقل، فإنه في الواقع يحسن الصفة المخاطر والعوائد من محفظة جنبا إلى جنب، وبالتالي يضيف فائدة التنويع. إذا كان إضافة استثمارات جديدة وخفضت نسبة شارب، فإنه لا ينبغي أن تضاف إلى محفظة. نسبة شارب يمكن أن تساعد أيضا في تفسير ما إذا كانت عائدات الزائدة محفظة الصورة هي نتيجة لقرارات الاستثمار الذكية أو نتيجة الكثير من المخاطر. على الرغم من محفظة واحدة أو صندوق يمكن أن يتمتع عوائد أعلى من نظيراتها، ما هي الا استثمار جيد إذا كانت تلك العوائد العالية لا تأتي مع وجود فائض من مخاطر إضافية. وكلما محفظة الصورة نسبة شارب، كان أفضل أداء المعدلة المخاطر. تشير نسبة شارب السلبية على أن الأصل أقل من المخاطر من شأنها أن تؤدي أفضل من الأمن يجري تحليلها. انتقادات ونسبة بدائل وشارب يستخدم الانحراف المعياري للعوائد في القاسم وكيلا لها من إجمالي مخاطر المحفظة، التي يفترض أن عوائد توزع عادة. وقد أظهرت أدلة على أن يعود على الأصول المالية تميل إلى الانحراف عن التوزيع الطبيعي وقد تجعل تفسيرات من نسبة شارب مضللة. وهناك تباين في نسبة شارب هو نسبة سورتينو. الذي يزيل آثار تحركات الأسعار التصاعدية على الانحراف المعياري لقياس العائد الوحيد ضد تقلبات الأسعار نحو الانخفاض ويستخدم semivariance في المقام. وتستخدم نسبة ترينور المخاطر المنتظمة. أو بيتا () بدلا من الانحراف المعياري كمقياس للخطر في المقام. ويمكن أيضا أن نسبة شارب أن يتصور من قبل صناديق التحوط أو مديري المحافظ تسعى لتعزيز الخاصة الواضح المعدلة حسب المخاطر عوائد التاريخ. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق: إطالة فترة القياس: وهذا يؤدي إلى تقدير أقل من التقلبات. على سبيل المثال، الانحراف المعياري سنويا من عوائد اليومية عموما أعلى من العوائد الأسبوعية، والتي هي، في المقابل، أعلى من العوائد الشهرية. ومما يزيد من عوائد شهرية ولكن حساب الانحراف المعياري من العوائد الشهرية لا تتفاقم. الكتابة خارج نطاق الربح يضع ويدعو محفظة: هذه الاستراتيجية يمكن أن يحتمل زيادة العائد من خلال جمع قسط الخيار دون سداد لعدة سنوات. الاستراتيجيات التي تتضمن أخذ على مخاطر التخلف عن السداد. مخاطر السيولة. أو أشكال أخرى من مخاطر الكوارث لها نفس القدرة على الإبلاغ عن نسبة شارب منحازة بالزيادة. (مثال على ذلك هو نسب شارب من صناديق التحوط سوق محايدة قبل وبعد أزمة السيولة 1998). التنعيم من العوائد: عن طريق بعض الهياكل المشتقة، نادرة بمناسبة لالسوقية للأصول غير سائلة، أو باستخدام نماذج التسعير التي تقلل مكاسب أو خسائر يمكن الشهرية الحد من تقلبات عنها. القضاء على عوائد القصوى: لأن هذه العوائد زيادة الانحراف المعياري ذكرت صندوق التحوط، مدير قد اختار في محاولة للقضاء على أفضل وأسوأ عوائد شهرية سنويا للحد من الانحراف المعياري. اختصار لمؤشر حساس بومباي للأوراق (سينسيكس) - المؤشر الرئيسى للبورصة بومباي (BSE). والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية.